Dit document is overgenomen van EUR-Lex
Document 32015R1599
Regulation (EU) 2015/1599 of the European Central Bank of 10 September 2015 amending Regulation (EU) No 1333/2014 concerning statistics on the money markets (ECB/2015/30)
Verordening (EU) 2015/1599 van de Europese Centrale Bank van 10 september 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1333/2014 houdende geldmarktstatistieken (ECB/2015/30)
Verordening (EU) 2015/1599 van de Europese Centrale Bank van 10 september 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1333/2014 houdende geldmarktstatistieken (ECB/2015/30)
PB L 248 van 24.9.2015, blz. 45–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Van kracht
24.9.2015 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 248/45 |
VERORDENING (EU) 2015/1599 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 10 september 2015
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1333/2014 houdende geldmarktstatistieken (ECB/2015/30)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,
Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, met name artikel 5,
Gezien Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (1), met name artikel 5, lid 1, en artikel 6, lid 4,
Overwegende:
(1) |
Verordening (EU) nr. 1333/2014 van de Europese Centrale Bank (ECB/2014/48) (2) vereist de rapportage van statistische gegevens door rapportageplichtigen opdat het Europees Stelsel van centrale banken ter vervulling van zijn taken geldmarkttransactiestatistieken kan produceren. |
(2) |
Een reeks rapportage-instructies met gedetailleerde parameters voor de rapportage van statistische gegevens uit hoofde van Verordening (EU) nr.1333/2014 (ECB/2014/48) wordt voor de nationale centrale banken uitgevaardigd. Aangezien de rapportage-instructies een aantal significante termen uit die verordening verfijnen, vergt consistentie dat de verordening die wijzigingen ook incorporeert. |
(3) |
Derhalve moet Verordening (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) dienovereenkomstig gewijzigd worden, |
HEEFT DEZE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1
Wijzigingen
1. Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) wordt vervangen door bijlage I bij deze verordening.
2. Bijlagen II en III bij Verordening (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) worden gewijzigd in overeenstemming met bijlage II bij deze verordening.
Artikel 2
Slotbepalingen
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.
Gedaan te Frankfurt am Main, 10 september 2015.
Namens de Raad van bestuur van de ECB
De president van de ECB
Mario DRAGHI
(1) PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8.
(2) Verordening (EU) nr. 1333/2014 van de Europese Centrale Bank van 26 november 2014 houdende geldmarktstatistieken (ECB/2014/48) (PB L 359 van 16.12.2014, blz. 97).
BIJLAGE I
„BIJLAGE I
Rapportageschema voor met gedekte transacties verband houdende geldmarktstatistieken
DEEL 1
TYPE INSTRUMENT
Informatieplichtigen rapporteren aan de Europese Centrale Bank (ECB) of de betrokken nationale centrale bank (NCB) alle repo-overeenkomsten en transacties uit hoofde van repo-overeenkomsten, waaronder driepartijenrepo's die luiden in euro met een looptijd tot en met één jaar (zijnde transacties met een looptijd van hoogstens 397 dagen na de afwikkelingsdatum) tussen de informatieplichtige en andere monetaire financiële instellingen (MFI's), overige financiële intermediairs (OFI's), verzekeringsinstellingen, pensioenfondsen, de overheid of centrale banken voor beleggingsdoelstellingen, alsook met niet-financiële vennootschappen die zijn ingedeeld als „wholesale” overeenkomstig het Bazel III LCR-kader.
DEEL 2
SOORT GEGEVENS
1. Soort van op transacties gebaseerde gegevens (1) die voor iedere transactie gerapporteerd moeten worden
Veld |
Gegevensbeschrijving |
Alternatieve rapportage-optie (indien toepasselijk) en overige kwalificaties |
Transactie-identificatiecode |
De door de informatieplichtige voor iedere transactie gebruikte interne unieke identificatiecode. |
De transactie-identificatiecode is uniek voor iedere op een bepaalde rapportagedatum voor enig geldmarktsegment gerapporteerde transactie. |
Rapportagedatum |
De datum waarop de gegevens bij de ECB of de NCB ingediend moeten worden. |
|
Elektronische tijdstempel |
De tijd waarop een transactie wordt afgesloten of geboekt. |
|
Wederpartijcode |
Een identificatiecode om de wederpartij van de informatieplichtige voor de gerapporteerde transactie te identificeren. |
Indien transacties via een clearinginstelling als centrale tegenpartij (CCP) worden uitgevoerd, moet de identificatiecode van juridische entiteiten (legal entity identifier (LEI)) verstrekt worden. Indien transacties worden uitgevoerd met niet-financiële vennootschappen, OFI's, verzekeringsinstellingen, pensioenfondsen, de overheid of centrale banken en voor enige andere transactie waarvoor de wederpartij-LEI niet verstrekt wordt, moet de wederpartijklasse verstrekt worden. |
ID wederpartijcode |
Een attribuut dat de soort ingestuurde individuele wederpartijcode aangeeft. |
Moet onder alle omstandigheden gebruikt worden. Een individuele wederpartijcode wordt verstrekt. |
Vestigingsplaats wederpartij |
International Organisation for Standardisation (ISO) landencode van het land krachtens wiens recht de wederpartij rechtspersoonlijkheid heeft. |
Verplicht indien de individuele wederpartijcode niet verstrekt wordt. Anders optioneel. |
Nominaal transactiebedrag |
Het initieel opgenomen of verstrekte bedrag. |
|
Nominaal onderpandbedrag |
Het nominale als onderpand verstrekte zekerhedenbedrag. |
Met uitzondering van driepartijenrepo's en enige andere transactie waarin de verstrekte zekerheid niet middels een internationaal identificatienummer voor waardepapieren (international securities identification number) (ISIN) wordt geïdentificeerd. |
Transactiedatum |
De datum waarop de partijen de financiële transactie aangaan. |
|
Afwikkelingsdatum |
De aankoopdatum, d.w.z. de datum waarop de geldgever het contante bedrag verschuldigd is aan de geldnemer en het waardepapier door de geldnemer aan de geldgever moet worden overgedragen. |
In geval van openbasisrepotransacties is dat de datum waarop de rollover afgewikkeld wordt (zelfs als geen contant geld wordt uitgewisseld). |
Vervaldatum |
De repodatum, d.w.z. op datum waarop de geldnemer de geldgever het verschuldigde contante bedrag moet terugbetalen. |
In geval van openbasisrepotransacties is dat de datum waarop de verschuldigde hoofdsom en interest terugbetaald moeten worden indien de transactie niet langer gecontinueerd wordt. |
Transactiesymbool |
Opnemen van contant geld in het geval van repo's of verstrekken van contant geld in het geval van repo's met wederverkoopverplichting. |
|
Onderpand-ISIN |
Het ISIN dat is toegewezen aan in financiële markten uitgegeven effecten, dat bestaat uit 12 alfanumerieke tekens die unieke identificatie vormen voor effecten (zoals bedoeld onder ISO 6166). |
Rapportage is verplicht met uitzondering van bepaalde soorten onderpand. |
Type zekerheid |
Ter identificering van de als onderpand verstrekte activaklasse, indien geen individuele ISIN verstrekt wordt. |
Moet steeds verstrekt worden indien geen individuele ISIN verstrekt wordt. |
Sector van onderpandemittent |
Ter identificering van de sector van de onderpandemittent indien geen individuele ISIN verstrekt wordt. |
Te verstrekken indien geen individuele ISIN verstrekt wordt. |
Markering specifiek onderpand |
Ter identificering van alle repotransacties die uitgevoerd worden tegen verstrekking van algemeen onderpand en repo's die uitgevoerd worden tegen verstrekking van specifiek onderpand. Optioneel veld dat alleen ingevuld moet worden indien zulks voor de informatieplichtige haalbaar is. |
Rapportage van dit veld is optioneel. |
Rentepercentage van overeenkomst |
Het rentetarief uitgedrukt overeenkomstig de ACT/360-geldmarktconventie waartegen de repo werd afgesloten en welk rentetarief wordt toegepast op het verstrekte contante geld. |
|
Onderpandsurpluspercentage |
Een risicobeheersingsmaatregel die wordt toegepast op het onderliggend onderpand, waarvan de waarde wordt berekend als de marktwaarde van de activa verminderd met een bepaald percentage (surpluspercentage (haircut)). Voor rapportagedoeleinden wordt het onderpandsurpluspercentage berekend als 100 minus de ratio tussen opgenomen/verstrekt contant geld en de marktwaarde met inbegrip van de opgebouwde rente van het als zekerheid aangeboden onderpand. |
Rapportage in dit veld is slechts vereist voor individuele onderpandtransacties. |
Wederpartijcode van de driepartijenagent |
Wederpartij-identificatiecode van de driepartijenagent. |
Moet voor driepartijenrepo's gerapporteerd worden. |
Driepartijenagentidentificatiecode ID |
Een attribuut dat de soort ingestuurde individuele driepartijenagentidentificatiecode aangeeft. |
Moet steeds toegepast worden waar een individuele driepartijenagentidentificatiecode verstrekt zal worden. |
2. Materialiteitsdrempel
Met niet-financiële vennootschappen uitgevoerde transacties moet alleen gerapporteerd worden indien uitgevoerd met op basis van het Bazel III LCR-kader als wholesale geclassificeerde niet-financiële vennootschappen (2).
3. Uitzonderingen
Intragroeptransacties moeten niet gerapporteerd worden.”
(1) De elektronische rapportagestandaards en de technische specificaties voor de gegevens worden afzonderlijk vermeld. Zij zijn beschikbaar op de ECB-website: http://www.ecb.europa.eu
(2) Zie „Bazel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools”, Bazel Comité voor bankentoezicht, januari 2013, blz. 23-27, beschikbaar op de website van de Bank voor Internationale Betalingen: http://www.bis.org/
BIJLAGE II
De bijlagen II en III bij Verordening (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) worden als volgt gewijzigd:
1) |
In bijlage II wordt deel 1 als volgt vervangen: „DEEL 1 TYPE INSTRUMENT
|
2) |
In bijlage III wordt deel 1 als volgt vervangen: „DEEL 1 TYPE INSTRUMENT Informatieplichtigen rapporteren aan de Europese Centrale Bank (ECB) of de betrokken nationale centrale bank (NCB):
|
3) |
In bijlage III wordt de tabel in punt 1 van deel 2 als volgt vervangen:
|