(2008. gada 23. oktobris),
ar ko groza Pamatnostādni ECB/2000/7 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām
ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 105. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,
ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 12.1. pantu un 14.3. pantu saistībā ar 3.1. panta pirmo ievilkumu, 18.2. pantu un 20. panta 1. daļu,
IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.
1. pants
Pamatnostādni ECB/2000/7 groza šādi.
2. pants
Ne vēlāk kā 2008. gada 30. novembrī NCB nosūta ECB sīku pārskatu par dokumentiem un līdzekļiem, ar kuru palīdzību tās plāno panākt atbilstību šai pamatnostādnei.
3. pants
Šī pamatnostādne stājas spēkā 2008. gada 1. novembrī. Tās 1. pantu piemēro no 2009. gada 1. februāra.
4. pants
Šīs pamatnostādnes adresāti ir iesaistīto dalībvalstu nacionālās centrālās bankas.
I PIELIKUMS
Pamatnostādnes ECB/2000/7 I pielikumu groza šādi.
|
1)
|
Satura rādītājā iekļauj 6.7. sadaļas nosaukumu “Nodrošinājuma, kas nav denominēts euro, pieņemšana neparedzētos gadījumos”.
|
|
2)
|
Šādi groza 1.3.1. sadaļu:
|
a)
|
pirmās daļas 5. zemsvītras piezīmes ceturtais teikums tiek aizstāts ar:
“Ātrās izsoles parasti veic 90 minūšu laikā.”;
|
|
b)
|
pirmās daļas pirmā ievilkuma pēdējo teikumu aizstāj ar:
“Galvenajām refinansēšanas operācijām ir izšķiroša nozīme Eurosistēmas atklātā tirgus operāciju mērķu sasniegšanā.”
|
|
|
3)
|
Pirmos divus teikumus 2.2. sadaļas ceturtajā daļā aizstāj ar:
“Ātrajās izsolēs un divpusējās operācijās nacionālās centrālās bankas sadarbojas ar tiem darījuma partneriem, kuri iekļauti to attiecīgajās precizējošo operāciju darījuma partneru grupās. Ātrās izsoles un divpusējās operācijas var veikt arī ar plašāku darījuma partneru loku.”
|
|
4)
|
2.4. sadaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:
|
|
5)
|
3.1.2. sadaļas pirmās daļas pēdējo teikumu svītro.
|
|
6)
|
3.1.3. sadaļas pirmās daļas otro teikumu svītro.
|
|
7)
|
Šādi groza 4.1. sadaļu:
|
a)
|
apakšsadaļā “Piekļuves nosacījumi” pirmo daļu aizstāj ar:
“Iestādes, kas atbilst 2.1. sadaļā noteiktajiem darījuma partneru vispārējiem atbilstības kritērijiem, var piekļūt aizdevumu iespējai uz nakti. Piekļuvi aizdevumu iespējai uz nakti nodrošina tās dalībvalsts nacionālā centrālā banka, kurā reģistrēta attiecīgā iestāde. Piekļuvi aizdevumu iespējai uz nakti nodrošina tikai dienās, kad darbojas TARGET2. (1)
(2) Dienās, kad attiecīgās SSS nedarbojas, piekļuvi aizdevumu iespējām uz nakti nodrošina, balstoties uz pamatā esošajiem aktīviem, kuri jau iepriekš noguldīti nacionālajās centrālajās bankās.
|
|
b)
|
apakšsadaļā “Piekļuves nosacījumi” trešās daļas 4. zemsvītras piezīmi aizstāj ar:
|
“(4)
|
Par TARGET2 slēgšanas dienām tiek paziņots ECB interneta lapā (www.ecb.europa.eu) un Eurosistēmas interneta lapās (sk. 5. pielikumu).”;
|
|
|
c)
|
apakšsadaļā “Piekļuves nosacījumi” trešās daļas 5. zemsvītras piezīmi svītro.
|
|
|
8)
|
4.2. sadaļas apakšsadaļā “Piekļuves nosacījumi” otrās daļas 12. zemsvītras piezīmi svītro.
|
|
9)
|
5.1.3. sadaļā otrās daļas pēdējo teikumu aizstāj ar šādu teikumu:
“Ātrajās izsolēs, kas netiek iepriekš publiski izziņotas, ar izraudzītajiem darījuma partneriem tieši sazinās nacionālās centrālās bankas. Ātrajās izsolēs, kas tiek publiski izziņotas, nacionālā centrālā banka ar izraudzītajiem darījuma partneriem var sazināties tieši.”
|
|
10)
|
5.3.3. sadaļā pirmās daļas 12. zemsvītras piezīmi svītro.
|
|
11)
|
6.2. sadaļas otro daļu aizstāj ar šādu:
“Eurosistēma darījuma partneriem sniedz tikai konsultācijas par Eurosistēmas nodrošinājuma atbilstību, ja jau emitēti tirgojamie aktīvi vai apgrozībā esošie netirgojamie aktīvi tiek iesniegti Eurosistēmai kā nodrošinājums. Tādējādi nenotiek nekādas pirmsemisijas konsultācijas.”
|
|
12)
|
6.2.1. sadaļas apakšsadaļā “Aktīva veids” tiek veikti šādi grozījumi:
|
a)
|
pirmās daļas a) apakšpunktā pēc vārdiem “ar fiksētu beznosacījumu pamatsummu” iekļauj šādu 5. zemsvītras piezīmi:
|
“(5)
|
Obligācijas ar garantijām vai citādām līdzīgām tiesībām nav atbilstošas.”;
|
|
|
b)
|
ceturto daļu aizstāj ar šādu daļu:
“Aktīviem, kas rada naudas plūsmu un nodrošina ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus, jāatbilst šādām prasībām:
|
a)
|
šādu aktīvu iegādi regulē ES dalībvalsts tiesību akti;
|
|
b)
|
tos iegādājas īpaši vērtspapīrošanas mērķim dibināti uzņēmumi no darījuma iniciatora vai starpnieka tādā veidā, ko Eurosistēma uzskata par vērtspapīrošanu, “aktīvus pārdodot”, kas īstenojama pret jebkuru trešo pusi, un tie nedrīkst būt pieejami darījuma iniciatoram un tā kreditoriem, t. sk. darījuma iniciatora maksātnespējas gadījumā;
|
|
c)
|
tie nedrīkst kopumā vai daļēji, faktiski vai potenciāli ietvert ar kredītiem saistītas parādzīmes vai līdzīgas prasības, kas rodas no kredītriska nodošanas, izmantojot atvasinātos kredītinstrumentus.”;
|
|
|
c)
|
piekto daļu aizstāj ar šādu daļu:
“Strukturētas emisijas gadījumā laidiens (vai apakšlaidiens), lai tas būtu atbilstošs, nevar tikt pakārtots tās pašas emisijas citiem laidieniem. Laidienu (vai apakšlaidienu) uzskata par nepakārtotu attiecībā pret citiem tās pašas emisijas laidieniem (vai apakšlaidieniem), ja saskaņā ar emisijas prospektā izklāstīto maksājuma prioritāti, ko piemēro pēc paziņojuma par tiesību izmantošanu saņemšanas, nevienam citam laidienam (vai apakšlaidienam) netiek noteikta prioritāte attiecībā pret šo laidienu (vai apakšlaidienu) par maksājuma (pamatsummas un procentu) saņemšanu, un tādējādi šāds laidiens (vai apakšlaidiens) no strukturētas emisijas dažādiem laidieniem vai apakšlaidieniem ir pēdējais, kuram rodas zaudējumi.”
|
|
|
13)
|
6.2.1. sadaļas apakšsadaļā “Emisijas vieta” 7. zemsvītras piezīmes pirmo teikumu aizstāj ar šādu:
“Lai starptautiskie parāda vērtspapīri globālā uzrādītāja apliecības veidā, ko emitējuši starptautiskie centrālie vērtspapīru depozitāriji (ICSD), Euroclear Bank (Beļģija) un Clearstream Banking Luxembourg, ar 2007. gada 1. janvāri būtu atbilstoši, tie jāemitē jaunu globālo parādzīmju (NGN) veidā un jāglabā kopējā depozitārijā (CSK), kas ir Starptautiskais Centrālais vērtspapīru depozitārijs (ICSD), vai, ja nepieciešams, CVD, kas atbilst ECB noteikto standartu minimumam.”
|
|
14)
|
6.2.2. sadaļas apakšsadaļā “Kredītprasības” tiek veikti šādi grozījumi:
|
a)
|
pirmās daļas pirmā ievilkuma pirmā apakšpunkta pēdējo teikumu aizstāj ar šādu:
“Kredītprasības var nedot tiesības uz pamatsummu un/vai procentiem, kas pakārtoti tā paša emitenta citu kredītprasību (vai citu tā paša sindicētā aizdevuma laidienu vai pakārtoto laidienu) vai parāda instrumentu turētāju tiesībām.”;
|
|
b)
|
pirmās daļas pirmā ievilkuma otrā apakšpunktā pēc otrā teikuma iekļauj šādu teikumu:
“Kredītprasības ar inflācijai piesaistītu procentu likmi arī ir atbilstošas.”;
|
|
c)
|
pirmās daļas piektajā ievilkumā 20. zemsvītras piezīmi svītro.
|
|
|
15)
|
6.2.3. sadaļas apakšsadaļā “Atbilstošo aktīvu izmantošanas noteikumi” tiek veikti šādi grozījumi:
|
a)
|
trešās daļas i–iii punktu aizstāj ar:
|
“i)
|
darījuma partnerim vai nu tieši, vai netieši ar viena vai vairāku uzņēmumu starpniecību pieder 20 % vai vairāk emitenta/debitora/garantijas devēja kapitāla;
|
|
ii)
|
emitentam/debitoram/garantijas devējam vai nu tieši, vai netieši ar viena vai vairāku uzņēmumu starpniecību pieder 20 % vai vairāk darījuma partnera kapitāla;
|
|
iii)
|
trešai personai pieder gan vairāk nekā 20 % no darījuma partnera kapitāla, gan vairāk nekā 20 % no emitenta/debitora/garantijas devēja kapitāla vai nu tieši, vai netieši ar viena vai vairāku uzņēmumu starpniecību.”;
|
|
|
b)
|
ar šādu tekstu aizstāj ceturto un piekto daļu:
“Nosacījums par ciešām saiknēm nav piemērojams: a) ciešām saiknēm starp darījuma partneri un EEZ valstu valsts iestādēm vai gadījumos, kad valsts sektora iestāde, kurai ir tiesības iekasēt nodokļus, garantē kādu parāda instrumentu; b) nodrošinātām banku obligācijām, kas emitētas saskaņā ar PVKIU Direktīvas 22. panta 4. punktā izklāstītajiem kritērijiem vai c) gadījumiem, kuros parāda instrumentus aizsargā īpaši tiesiskās aizsardzības pasākumi, ko var pielīdzināt b) punktā minētajiem instrumentiem, piemēram, netirgojamiem RMBD, kas nav vērtspapīri.
Turklāt darījuma partneris nevar kā nodrošinājumu iesniegt ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru, ja šis darījuma partneris (vai kāda trešā persona, ar kuru tam ir ciešas saiknes) veic ar aktīviem nodrošinātā vērtspapīra valūtas riska ierobežošanu, slēdzot valūtas riska ierobežošanas darījumu ar emitentu kā riska ierobežošanas darījuma partneris, vai nodrošina likviditāti 20 % vai vairāk procentu apjomā no aktīvu, kas nodrošināti ar vērtspapīriem, atlikuma.”;
|
|
c)
|
4. tabulu “Eurosistēmas monetārās politikas operācijām atbilstošie aktīvi” groza šādi:
|
—
|
4. zemsvītras piezīmi svītro,
|
|
—
|
atbilstības kritēriju ailē vārdus “Ar kredītprasībām saistītie noteicošie likumi” aizstāj ar vārdiem “Noteicošie likumi”,
|
|
—
|
tirgojamo aktīvu ailes desmitajā rindā vārdus “Neattiecas” aizstāj ar “Ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem pamatā esošo aktīvu iegādi regulē ES dalībvalsts tiesību akti.”.
|
|
|
|
16)
|
6.3.1. sadaļu groza šādi:
|
a)
|
iekļauj šādu ceturto daļu:
“Attiecībā uz ECAI avotiem novērtējumam jābūt balstītam uz publiski pieejamu kredītreitingu. Eurosistēma patur sev tiesības pieprasīt skaidrojumu, ja uzskata to par nepieciešamu. Ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem kredītreitingi jāskaidro publiski pieejamā kredītreitinga ziņojumā, t. i., detalizētā pirmspārdošanas vai jaunas emisijas ziņojumā, ietverot arī vispusēju strukturālo un tiesisko aspektu analīzi, detalizētu nodrošinājuma pūla novērtējumu, darījuma dalībnieku un arī visu pārējo būtisko tā detaļu analīzi. Turklāt ECAI regulāri (vismaz reizi ceturksnī) jāpublicē ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru uzraudzības ziņojumi (3). Šajos ziņojumos kā minimums jāietver jaunākā informācija par galveno darījumu datiem (piemēram, nodrošinājuma pūla sastāvs, darījumu dalībnieki, kapitāla struktūra) un arī darbības rezultātiem.
|
|
b)
|
piektās daļas 26. zemsvītras piezīmi aizstāj ar šādu:
““A” kredītreitings nozīmē minimālo ilgtermiņa reitingu – Fitch vai Standard & Poor’s“A–” vai Moody’s“A3”, vai DBRS“AL”.”;
|
|
c)
|
ar šādu tekstu aizstāj sesto un septīto daļu:
“Eurosistēma patur sev tiesības noteikt, vai kāda emisija, emitents, debitors vai garantijas devējs atbilst augstu kredītstandartu prasībām, pamatojoties uz jebkādu informāciju, ko Eurosistēma varētu uzskatīt par būtisku, un ar šādu pamatojumu tā var noraidīt aktīvus, ierobežot to izmantošanu vai piemērot papildu diskontus, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu Eurosistēmai pienācīgu aizsardzību pret risku saskaņā ar ECBS Statūtu 18.1. pantu. Šādus pasākumus var piemērot arī konkrētiem darījuma partneriem, īpaši tad, ja šķiet, ka darījuma partnera kredītu kvalitāte ļoti spēcīgi korelē ar darījuma partnera iesniegto nodrošinājuma aktīvu kredītu kvalitāti. Ja noraidījums balstās uz pamatotu informāciju, jebkurai šādas darījuma partneru vai uzraudzības institūciju pārsūtītas informācijas izmantošanai jābūt pilnībā atbilstošai un nepieciešamai Eurosistēmas institucionālo monetārās politikas piemērošanas uzdevumu izpildei.
Aktīvus, ko emitējuši vai garantējuši uzņēmumi, kuriem Eiropas Kopiena vai kāda dalībvalsts piemērojusi līdzekļu iesaldēšanu un/vai citus pasākumus saskaņā ar Līguma 60. panta 2. punktu, ierobežojot to līdzekļu izmantošanu, vai uzņēmumi, par kuriem ECB Padome pieņēmusi lēmumu pārtraukt uz laiku vai liegt tiem dalību atklātā tirgus operācijās vai piekļuvi Eurosistēmas pastāvīgajām iespējām, var izslēgt no atbilstošo aktīvu saraksta.”;
|
|
|
17)
|
6.3.4. sadaļas apakšsadaļā “Ārējo kredītnovērtējuma iestāžu avots” pirmās daļas otrā ievilkuma pirmo teikumu aizstāj ar šādu:
“ECAI jāatbilst darbības kritērijiem un jāsniedz atbilstošs aptvērums, lai nodrošinātu efektīvu ECAF īstenošanu.”
|
|
18)
|
6.4.1. sadaļu groza šādi:
|
a)
|
ar šādu teikumu aizstāj otrās daļas pēdējo teikumu:
“Riska kontroles pasākumi kopumā saskaņoti visā euro zonā (4), un tiem visā euro zonā būtu jānodrošina konsekventi, caurredzami un nediskriminējoši nosacījumi jebkura veida atbilstošajiem aktīviem visā euro zonā.
|
|
b)
|
pievieno šādu daļu:
“Eurosistēma patur sev tiesības piemērot papildu riska kontroles pasākumus, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu Eurosistēmai pienācīgu aizsardzību pret risku saskaņā ar ECBS Statūtu 18.1. pantu. Šādi riska kontroles pasākumi, kas piemērojami konsekventā, caurredzamā un nediskriminējošā veidā, var tikt piemēroti arī atsevišķiem darījuma partneriem, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu šādu aizsardzību.”;
|
|
c)
|
7. ielikumu “Riska kontroles pasākumi” aizstāj ar šādu:
“7. IELIKUMS
Riska kontroles pasākumi
Eurosistēma veic šādus riska kontroles pasākumus.
|
—
|
Novērtējuma diskonti
Pamatā esošo aktīvu novērtēšanā Eurosistēma piemēro novērtējuma diskontus. Tas nozīmē, ka pamatā esošā aktīva vērtību aprēķina kā aktīva tirgus vērtību pēc noteikta procenta (novērtējuma diskonta) atskaitīšanas.
|
|
—
|
Starpība līdz tirgus vērtībai (novērtējums pēc tirgus cenas)
Eurosistēma pieprasa, lai laika gaitā tiktu uzturēta likviditāti nodrošinošo reverso darījumu pamatā esošo aktīvu ar diskontu koriģēta tirgus vērtība. Tas nozīmē, ja, veicot regulāru pārvērtēšanu, tiek konstatēts, ka pamatā esošo aktīvu vērtība kļuvusi zemāka par noteiktu līmeni, nacionālā centrālā banka prasa darījuma partnerim nodrošināt papildu aktīvus vai naudas līdzekļus (t. i., veic papildu nodrošinājuma pieprasījumu). Līdzīgi, ja pamatā esošo aktīvu vērtība pēc pārvērtēšanas pārsniedz noteiktu līmeni, darījuma partneris var saņemt atpakaļ tos aktīvus vai naudas līdzekļus, kuri veido līmeņa pārsniegumu (8. ielikumā sniegti aprēķini, kas attiecas uz papildu nodrošinājuma pieprasījuma veikšanu). (Aprēķini, kas attiecas uz starpības maksājumu veikšanu, ir sniegti 8. ielikumā.)
|
Eurosistēma jebkurā laikā var veikt arī šādus riska kontroles pasākumus, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu Eurosistēmai pienācīgu aizsardzību pret risku saskaņā ar ECBS Statūtu 18.1. pantu.
|
—
|
Sākotnējās nodrošinājuma rezerves
Likviditāti palielinošajos reversajos darījumos Eurosistēma var piemērot sākotnējās nodrošinājuma rezerves. Tas nozīmē, ka darījuma partneriem jānodrošina pamatā esošie aktīvi, kuru vērtība ir vismaz vienāda ar Eurosistēmas piešķirto līdzekļu un sākotnējās rezerves vērtības summu.
|
|
—
|
Ierobežojumi attiecībā uz emitentiem/debitoriem vai garantijas devējiem
Eurosistēma var piemērot risku ierobežojumus attiecībā uz emitentiem/debitoriem vai garantijas devējiem. Šādus ierobežojumus var piemērot arī konkrētiem darījuma partneriem, īpaši tad, ja šķiet, ka darījuma partnera kredītu kvalitāte ļoti spēcīgi korelē ar darījuma partnera iesniegto nodrošinājuma aktīvu kredītu kvalitāti.
|
|
—
|
Papildu garantijas
Lai pieņemtu noteiktus aktīvus, Eurosistēma var pieprasīt papildu garantijas no finansiāli stabiliem uzņēmumiem.
|
|
—
|
Izslēgšana
Eurosistēma var neļaut izmantot noteiktus aktīvus tās monetārās politikas operācijās. Šādu izslēgšanu var piemērot arī konkrētiem darījuma partneriem, īpaši tad, ja šķiet, ka darījuma partnera kredītu kvalitāte ļoti spēcīgi korelē ar darījuma partnera iesniegto nodrošinājuma aktīvu kredītu kvalitāti.
|
Aktīvus, ko emitējuši vai garantējuši uzņēmumi, kuriem Eiropas Kopiena vai kāda dalībvalsts piemērojusi līdzekļu iesaldēšanu un/vai citus pasākumus saskaņā ar Līguma 60. panta 2. punktu, ierobežojot to līdzekļu izmantošanu, vai uzņēmumi, par kuriem ECB Padome pieņēmusi lēmumu pārtraukt uz laiku vai liegt tiem dalību atklātā tirgus operācijās vai piekļuvi Eurosistēmas pastāvīgajām iespējām, var izslēgt no atbilstošo aktīvu saraksta.”;
|
|
|
19)
|
6.4.2. sadaļu groza šādi:
|
a)
|
ar šādu teikumu aizstāj pirmās daļas pirmā ievilkuma pirmo teikumu:
“Atbilstoši tirgojamie aktīvi tiek iekļauti vienā no piecām likviditātes kategorijām, pamatojoties uz emitenta klasifikāciju un aktīva veidu.”;
|
|
b)
|
ar šādu teikumu aizstāj pirmās daļas otrā ievilkuma trešo teikumu:
“I–IV kategorijā iekļautajiem parāda instrumentiem piemērotie diskonti atšķiras atbilstoši parāda instrumentu atlikušajam termiņam un kupona struktūrai, kas aprakstīta 7. tabulā par atbilstošajiem tirgojamiem parāda instrumentiem ar fiksētu kupona likmi un nulles kupona likmi. (5).
|
|
c)
|
pirmajā daļā iekļauj šādu trešo un ceturto ievilkumu:
|
“—
|
Atsevišķiem V kategorijā iekļautajiem parāda instrumentiem piemēro unikālu 12 % novērtējuma diskontu neatkarīgi no to termiņa vai kupona struktūras.
|
|
—
|
Atsevišķiem V kategorijā iekļautajiem parāda instrumentiem, kas teorētiski tiek novērtēti saskaņā ar 6.5. sadaļu, tiek piemērots papildu novērtējuma diskonts. Šo diskontu tieši piemēro šā atsevišķā parāda instrumenta teorētiskajam novērtējumam kā novērtējuma pazeminājumu 5 % apjomā.”;
|
|
|
d)
|
ar šādu tabulu aizstāj 6. tabulu:
“6. TABULA
Tirgojamo aktīvu likviditātes kategorijas (6)
|
I kategorija
|
II kategorija
|
III kategorija
|
IV kategorija
|
V kategorija
|
|
Centrālo valdību parāda instrumenti
|
Vietējo un reģionālo valdību parāda instrumenti
|
Tradicionālās nodrošinātās banku obligācijas
|
Kredītiestāžu parāda instrumenti (nenodrošināti)
|
Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri
|
|
Centrālo banku emitētie parāda instrumenti (7)
|
Lielapjoma nodrošinātās banku obligācijas (8)
Aģentūru parāda instrumenti (9)
Starpvalstu parāda instrumenti
|
Uzņēmumu un citu emitentu emitētie parāda instrumenti (9)
|
|
|
|
|
e)
|
ar šādu tekstu aizstāj trešo, ceturto un piekto ievilkumu:
|
“—
|
Novērtējuma diskonti, kas tiek piemēroti visiem tirgojamiem apgriezti mainīgas procentu likmes parāda instrumentiem, kas iekļauti I–IV kategorijā, ir vienādi un aprakstīti 8. tabulā.
|
|
—
|
I–IV kategorijā iekļautajiem tirgojamiem parāda instrumentiem ar mainīgas procentu likmes kuponu (10) piemēro to pašu diskontu, kas tiek piemērots tādiem instrumentiem ar fiksētas procentu likmes kuponu, kuru termiņu grupa ir 0–1 gads, tajā likviditātes kategorijā, kurā instruments iekļauts.
|
|
—
|
Riska kontroles pasākumi, kas piemēroti I–IV kategorijā iekļautajam tirgojamam parāda instrumentam ar vairāk nekā viena veida kupona maksājumu, atkarīgi tikai un vienīgi no atlikušajā instrumenta pastāvēšanas laikā veiktajiem kupona maksājumiem. Šādam instrumentam piemērotais novērtējuma diskonts noteikts vienāds ar vislielāko diskontu, kas piemērojams parāda instrumentiem ar tādu pašu atlikušo termiņu, un tiek ņemti vērā jebkura veida kupona maksājumi, kurus veic atlikušajā instrumenta pastāvēšanas laikā.
|
|
|
f)
|
ar šādu tabulu aizstāj 7. tabulu:
“7. TABULA
Novērtējuma diskonti, ko piemēro atbilstošiem tirgojamiem aktīviem
|
(%)
|
|
|
Likviditātes kategorijas
|
|
Atlikušais
|
I kategorija
|
II kategorija
|
III kategorija
|
IV kategorija
|
V kategorija
|
|
termiņš (gados)
|
fiksēts kupons
|
nulles kupons
|
fiksēts kupons
|
nulles kupons
|
fiksēts kupons
|
nulles kupons
|
fiksēts kupons
|
nulles kupons
|
|
|
0–1
|
0,5
|
0,5
|
1
|
1
|
1,5
|
1,5
|
6,5
|
6,5
|
12 (11)
|
|
1–3
|
1,5
|
1,5
|
2,5
|
2,5
|
3
|
3
|
8
|
8
|
|
3–5
|
2,5
|
3
|
3,5
|
4
|
4,5
|
5
|
9,5
|
10
|
|
5–7
|
3
|
3,5
|
4,5
|
5
|
5,5
|
6
|
10,5
|
11
|
|
7–10
|
4
|
4,5
|
5,5
|
6,5
|
6,5
|
8
|
11,5
|
13
|
|
> 10
|
5,5
|
8,5
|
7,5
|
12
|
9
|
15
|
14
|
20
|
|
|
g)
|
8. tabulas virsrakstu aizstāj ar šādu:
|
|
|
20)
|
6.4.3. sadaļas apakšsadaļā “Kredītprasības” pirmā ievilkuma beigās pievieno šādu zemsvītras piezīmi:
|
“(*)
|
Novērtējuma diskonti, ko piemēro kredītprasībām ar fiksētas procentu likmes maksājumiem, tiek piemēroti arī tām kredītprasībām, kuru procentu maksājumi piesaistīti inflācijai.”;
|
|
|
21)
|
Iekļauj šādu 6.7. sadaļu:
“6.7. Nodrošinājuma, kas nav denominēts euro, pieņemšana neparedzētos gadījumos
Konkrētās situācijās Padome var nolemt pieņemt kā atbilstošu nodrošinājumu noteiktus tirgojamus parāda instrumentus, ko emitējušas viena vai vairākas ārpus euro zonas esošo G10 valstu centrālās valdības vietējā valūtā. Pieņemot šādu lēmumu, jānoskaidro piemērojamie kritēriji un izmantojamās procedūras, izvēloties un mobilizējot ārvalstu nodrošinājumu, t. sk. novērtējuma avoti un principi, riska kontroles pasākumi un norēķina procedūras, un jādara zināmas arī darījuma partneriem.
Neraugoties uz 6.2.1. sadaļas nosacījumiem, šādus aktīvus var noguldīt/reģistrēt (emitēt), turēt un par tiem norēķināties ārpus EEZ un, kā jau minēts, tie var būt denominēti valūtās, kas nav euro. Visiem šādiem aktīviem, ko izmanto darījuma partneris, jābūt šā darījuma partnera īpašumā.
Darījuma partneri, kas ir ārpus EEZ vai Šveices esošu kredītiestāžu filiāles, nevar izmantot šādus aktīvus kā nodrošinājumu.”
|
|
22)
|
7.2. sadaļu groza šādi:
|
a)
|
otro daļu aizstāj ar šādu:
“Iestādes automātiski tiek atbrīvotas no rezervju prasībām tā izpildes perioda sākumā, kura laikā to atļauja darboties kā kredītiestādei ir atsaukta vai nodota vai kura laikā iesaistītās dalībvalsts tiesu iestāde vai cita kompetenta iestāde pieņem lēmumu par iestādes likvidācijas procesa uzsākšanu. Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2531/98 un Regulu (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) ECB var arī nediskriminējošā veidā atbrīvot iestādes no to saistībām Eurosistēmas obligāto rezervju sistēmā, ja šīm iestādēm Eiropas Kopiena vai kāda dalībvalsts piemēro reorganizācijas pasākumus vai līdzekļu iesaldēšanu un/vai citus pasākumus saskaņā ar Līguma 60. panta 2. punktu, ierobežojot to līdzekļu izmantošanu, vai atbrīvot iestādes, par kurām ECB Padome pieņēmusi lēmumu pārtraukt uz laiku vai liegt tām dalību atklātā tirgus operācijās vai piekļuvi Eurosistēmas pastāvīgajām iespējām, vai, ja Eurosistēmas obligāto rezervju sistēmas mērķi netiktu sasniegti, piemērojot saistības šīm konkrētajām iestādēm. Ja lēmums par šādu atbrīvojumu pamatots ar Eurosistēmas obligāto rezervju sistēmas mērķiem, ECB ņem vērā vienu vai vairākus šādus kritērijus:
|
—
|
iestāde ir pilnvarota veikt tikai īpašas mērķfunkcijas,
|
|
—
|
iestādei ir aizliegts veikt aktīvas bankas darbības funkcijas, konkurējot ar citām kredītiestādēm,
|
|
—
|
iestādei ir juridiskas saistības visus savus noguldījumus paredzēt mērķiem, kas saistīti ar palīdzību reģionālajai un/vai starptautiskajai attīstībai.”;
|
|
|
b)
|
ar šādu teikumu aizstāj trešās daļas otro teikumu:
“ECB arī publisko to iestāžu sarakstu, kuras atbrīvotas no saistībām Eurosistēmas obligāto rezervju sistēmā citu iemeslu dēļ, nevis sakarā ar Eiropas Kopienas vai kādas dalībvalsts veiktajiem reorganizācijas pasākumiem vai līdzekļu iesaldēšanu un/vai citiem pasākumiem saskaņā ar Līguma 60. panta 2. punktu, ierobežojot to līdzekļu izmantošanu, vai iestāžu sarakstu, par kurām ECB Padome pieņēmusi lēmumu pārtraukt uz laiku vai liegt tām dalību atklātā tirgus operācijās vai piekļuvi Eurosistēmas pastāvīgajām iespējām. (12)
|
|
|
23)
|
Šādi groza 7.3. sadaļu:
|
a)
|
apakšsadaļā “Rezervju bāze un rezervju normas” ceturtās daļas pirmo teikumu aizstāj ar šādu teikumu:
“Rezervju bāzē netiek iekļautas saistības pret citām iestādēm, kas ietvertas to iestāžu sarakstā, uz kurām attiecas Eurosistēmas obligāto rezervju sistēma, un saistības pret ECB un iesaistītajām nacionālajām centrālajām bankām.”;
|
|
b)
|
apakšsadaļā “Rezervju bāze un rezervju normas” piektās daļas trešo un ceturto teikumu aizstāj ar:
“Šī rezervju norma norādīta Regulā (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9). ECB nosaka nulles rezervju normu šādām saistību kategorijām: “noguldījumi ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem”, “noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem”, “repo” un “parāda vērtspapīri ar sākotnējo termiņu ilgāku par 2 gadiem” (sk. 9. ielikumu).”;
|
|
c)
|
9. ielikumu “Rezervju bāze un rezervju normas” aizstāj ar šādu:
“9. IELIKUMS
Rezervju bāze un rezervju normas
A. Saistības, kuras iekļautas rezervju bāzē un kurām tiek piemērota pozitīva rezervju norma
Noguldījumi (13)
|
—
|
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem
|
|
—
|
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 2 gadiem
|
Emitētie parāda vērtspapīri
|
—
|
Parāda vērtspapīri ar sākotnējo termiņu līdz 2 gadiem
|
B. Saistības, kuras iekļautas rezervju bāzē un kurām tiek piemērota nulles rezervju norma
Noguldījumi (13)
|
—
|
Noguldījumi ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem
|
|
—
|
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem
|
Emitētie parāda vērtspapīri
|
—
|
Parāda vērtspapīri ar sākotnējo termiņu ilgāku par 2 gadiem
|
C. Saistības, kas nav iekļautas rezervju bāzē
|
—
|
Saistības pret citām iestādēm, uz kurām attiecas Eurosistēmas obligāto rezervju sistēma
|
|
—
|
Saistības pret ECB un nacionālajām centrālajām bankām
|
|
|
|
24)
|
I pielikuma 1. papildinājumu groza šādi:
|
a)
|
6. piemēra I tabulas pirmo rindu aizstāj ar šādu:
|
“A aktīvs
|
Lielapjoma nodrošinātā banku obligācija
|
30.8.2008
|
Fiksētā procentu likme
|
6 mēneši
|
4 gadi
|
3,50 %”;
|
|
|
b)
|
6. piemēra apakšsadaļā “Iezīmēšanas sistēma” pirmās daļas 1. punkta otro un trešo teikumu aizstāj ar:
“A aktīvs ir lielapjoma nodrošināta banku obligācija ar fiksētu kupona likmi, kuras dzēšanas termiņš ir 2008. gada 30. augusts. Tās atlikušais termiņš ir 4 gadi, tāpēc nepieciešamais novērtējuma diskonts ir 3,5 %.”
|
|
|
25)
|
I pielikuma 2. papildinājumu groza šādi:
|
a)
|
iekļauj šādu “ar aktīviem nodrošināta vērtspapīra” definīciju:
“Ar aktīviem nodrošināts vērtspapīrs (asset-backed security): parāda instruments, kas nodrošināts ar stingri nodalītu tādu finanšu aktīvu (fiksētu vai automātiski atjaunojamu) pūlu, kurus var pārvērst skaidrā naudā noteiktā laika periodā. Turklāt var pastāvēt tiesības vai citi aktīvi, kas nodrošina ieņēmumu apkalpošanu vai savlaicīgu sadali vērtspapīra turētājiem. Ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus parasti emitē īpaši izveidota ieguldījumu instrumentsabiedrība, kas ieguvusi finanšu aktīvu pūlu no darījuma iniciatora/pārdevēja. Tādējādi maksājumi par šādiem ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem galvenokārt atkarīgi no naudas plūsmām, ko rada attiecīgā pūla aktīvi un citas tiesības, kuras paredzētas, lai nodrošinātu savlaicīgus maksājumus, piemēram, likviditātes iespējas, garantijas vai citi elementi, ko parasti pazīst kā kredīta uzlabošanas iespējas.”;
|
|
b)
|
“centrālo banku korespondentattiecību modeļa” definīciju aizstāj ar šādu:
“Centrālo banku korespondentattiecību modelis (CCBM) (correspondent central banking model): mehānisms, ko radījusi Eurosistēma, lai darījuma partneri varētu izmantot pamatā esošos aktīvus pārrobežu darījumos. CCBM
nacionālās centrālās bankas savstarpēji darbojas kā vērtspapīru kontu turētājas. Tas nozīmē, ka katra nacionālā centrālā banka savā vērtspapīru pārvaldes struktūrā atvērusi vērtspapīru kontus visām pārējām nacionālajām centrālajām bankām un ECB. CCBM pieejams arī dažu ārpus Eurosistēmas esošu nacionālo centrālo banku darījuma partneriem.”;
|
|
c)
|
iekļauj šādu “valūtas riska ierobežošanas darījuma” definīciju:
“Valūtas riska ierobežošanas darījums (currency hedge transaction): vienošanās starp emitentu un riska ierobežošanas darījuma partneri, paredzot samazināt daļu no valūtas riska (kas rodas, saņemot naudas plūsmas valūtā, kura nav euro), veicot naudas plūsmu mijmaiņu pret maksājumiem euro, kurus, t. sk. visas riska ierobežošanas darījuma partnera izsniegtās maksājumu garantijas, veiks riska ierobežošanas darījuma partneris.”;
|
|
d)
|
“dienas beigu” definīciju aizstāj ar šādu:
“Dienas beigas (end of day): darbadienas laiks pēc TARGET2 slēgšanas, kurā pabeidz attiecīgajā dienā TARGET2 veikto maksājumu apstrādi.”;
|
|
e)
|
“ātrās izsoles” definīciju aizstāj ar šādu:
“Ātrā izsole (quick tender): izsoles procedūra, ko izmanto Eurosistēma precizējošām operācijām, kad nepieciešams ātri ietekmēt tirgus likviditāti. Ātrās izsoles parasti veic 90 minūšu laikā, un parasti tajās piedalās ierobežots darījuma partneru loks.”;
|
|
f)
|
“RTGS (reālā laika bruto norēķinu sistēmas)” definīciju aizstāj ar šādu:
“RTGS (reālā laika bruto norēķinu) sistēma (RTGS (real time gross settlement) system): norēķinu sistēma, kurā maksājumu apstrāde un norēķins notiek, pamatojoties uz katru atsevišķu maksājuma dokumentu (neizmantojot mijieskaitu) reālajā laikā nepārtraukti. SKK. arī TARGET2.”;
|
|
g)
|
“TARGET” definīciju aizstāj ar šādu:
“TARGET: TARGET2: sistēmas priekštece, kas darbojās kā decentralizēta struktūra, saistot valstu RTGS sistēmas un ECB maksājumu mehānismu. TARGET sistēmu nomainīja TARGET2 sistēma saskaņā ar Pamatnostādnes ECB/2007/2 13. pantā minēto migrācijas plānu.”;
|
|
h)
|
iekļauj šādu “novērtējuma pazeminājuma” definīciju:
“Novērtējuma pazeminājums (valuation markdown): riska kontroles pasākums, ko piemēro reverso darījumu pamatā esošajiem aktīviem, kas nozīmē to, ka centrālā banka piemēro aktīvu teorētiskās tirgus vērtības samazinājumu par noteiktiem procentiem, pirms tiek piemērots novērtējuma diskonts. (14)
|
|
|
26)
|
5. papildinājuma tabula tiek aizstāta ar šādu tabulu:
“EUROSISTĒMAS INTERNETA LAPAS
|
Centrālā banka
|
Interneta lapa
|
|
Eiropas Centrālā banka
|
www.ecb.europa.eu
|
|
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique
|
www.nbb.be vai www.bnb.be
|
|
Deutsche Bundesbank
|
www.bundesbank.de
|
|
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland
|
www.centralbank.ie
|
|
Bank of Greece
|
www.bankofgreece.gr
|
|
Banco de España
|
www.bde.es
|
|
Banque de France
|
www.banque-france.fr
|
|
Banca d’Italia
|
www.bancaditalia.it
|
|
Central Bank of Cyprus
|
www.centralbank.gov.cy
|
|
Banque centrale du Luxembourg
|
www.bcl.lu
|
|
Bank Ċentrali ta’ Malta/ Central Bank of Malta
|
www.centralbankmalta.org
|
|
De Nederlandsche Bank
|
www.dnb.nl
|
|
Oesterreichische Nationalbank
|
www.oenb.at
|
|
Banco de Portugal
|
www.bportugal.pt
|
|
Banka Slovenije
|
www.bsi.si
|
|
Suomen Pankki
|
www.bof.fi”
|
|
(1) Kopš 2007. gada 19. novembraTARGET decentralizētā tehniskā infrastruktūra aizstāta ar TARGET2 vienoto platformu, caur kuru tiek iesniegti un apstrādāti visi maksājumu uzdevumi un caur kuru maksājumi tiek saņemti tehniskā ziņā tieši tādā pašā veidā. Migrācija uz TARGET2 tika organizēta trijām valstu grupām, dodot iespēju TARGET lietotājiem migrēt uz TARGET2 atšķirīgos posmos un iepriekš noteiktos datumos. Valstu grupu sastāvs bija šāds – 1. grupa (2007. gada 19. novembris): Austrija, Kipra, Vācija, Luksemburga, Malta un Slovēnija; 2. grupa (2008. gada 18. februāris): Beļģija, Somija, Francija, Īrija, Nīderlande, Portugāle un Spānija; 3. grupa (2008. gada 19. maijs): Grieķija, Itālija un ECB. Ceturtais migrācijas datums (2008. gada 15. septembris) bija paredzēts rezervei. Dažas neiesaistītās nacionālās centrālās bankas arī pievienojušās TARGET2, parakstot atsevišķu līgumu: Latvija un Lietuva (1. grupā), Dānija, Igaunija un Polija (3. grupā).
(2) Turklāt piekļuve aizdevumu iespējai uz nakti tiek piešķirta tikai tad, kad izpildītas prasības attiecībā uz maksājumu sistēmas infrastruktūru RTGS.”;
(3) Ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, par kuru pamatā esošiem aktīviem tiek maksāta pamatsumma un procenti reizi pusgadā vai gadā, uzraudzības ziņojumi var tikt iesniegti attiecīgi reizi pusgadā vai gadā.”;
(4) vērā dažādās dalībvalstīs pastāvošās darbības atšķirības, riska kontroles pasākumi var nedaudz atšķirties. Piemēram, saistībā ar darījuma partneru pamatā esošo aktīvu piegādes procedūrām nacionālajām centrālajām bankām (nacionālajā centrālajā bankā ieķīlāta nodrošinājuma pūla veidā vai atpirkšanas līgumu veidā, kas balstās uz atsevišķiem katram darījumam noteiktiem aktīviem) nelielas atšķirības var rasties saistībā ar novērtēšanas laiku un citām riska kontroles struktūras darbības iezīmēm. Turklāt netirgojamo aktīvu novērtēšanas paņēmienu precizitāte var būt atšķirīga, ko atspoguļo diskontu kopējais līmenis (sk. 6.4.3. sadaļu).”;
(5) Novērtējuma diskonti, kurus piemēro fiksētas procentu likmes kupona parāda instrumentiem, piemērojami arī parāda instrumentiem, kuru kupons piesaistīts paša emitenta reitinga maiņai vai ar inflāciju indeksētām obligācijām.”;
(6) ECB emitētie parāda sertifikāti un nacionālo centrālo banku emitētie parāda instrumenti, kas emitēti pirms euro ieviešanas attiecīgajā dalībvalstī, iekļauti I likviditātes kategorijā.”;
(7) Tikai tie instrumenti, kuru emisijas apjoms ir vismaz 1 miljards euro un kuriem vismaz trīs tirgus veidotāji nosaka regulāras pirkšanas un pārdošanas cenas, iekļauti lielapjoma nodrošināto banku obligāciju klasē.
(8) Likviditātes II kategorijā iekļauti tikai tie tirgojamie aktīvi, kuru emitentus ECB klasificē kā aģentūras. Citu starpnieku emitētie tirgojamie aktīvi iekļauti III likviditātes kategorijā.
(9) Emitenta klasifikācija parasti nosaka likviditātes kategoriju. Tomēr V kategorijā tiek iekļauti visi ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri, neņemot vērā emitenta klasifikāciju, un lielapjoma nodrošinātas banku obligācijas tiek iekļautas II kategorijā, savukārt tradicionālās nodrošinātās banku obligācijas un citi kredītiestāžu emitētie parāda instrumenti iekļauti III un IV kategorijā.
(10) Kupona maksājumu uzskata par mainīgas procentu likmes maksājumu, ja kupons saistīts ar atsauces procentu likmi un ja šim kuponam atbilstošais mainītās procentu likmes periods nav ilgāks par vienu gadu. Kupona maksājumus, kuru periods, kad var mainīt procentu likmi, ir ilgāks par vienu gadu, uzskata par maksājumiem ar fiksētu procentu likmi, un attiecīgais diskonta termiņš ir parāda instrumenta atlikušais termiņš.”;
(11) Atsevišķiem V kategorijā iekļautajiem parāda instrumentiem, kas teorētiski tiek novērtēti saskaņā ar 6.5. sadaļu, tiek piemērots papildu novērtējuma diskonts. Šo diskontu tieši piemēro šā atsevišķā parāda instrumenta teorētiskajam novērtējumam kā novērtējuma pazeminājumu 5 % apjomā.”;
(12) Saraksti pieejami sabiedrībai ECB interneta lapā (www.ecb.europa.eu).”
(13) 2004. gada 16. decembra Eiropas Centrālās bankas Regulā (EK) Nr. 2181/2004, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2423/2001 par monetāro finanšu iestāžu sektora konsolidēto bilanci (ECB/2001/13) un Regulu (EK) Nr. 63/2002 par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājsaimniecību un nefinanšu korporāciju noguldījumiem un aizdevumiem (ECB/2001/18), nepārprotami pausta prasība noguldījumu saistības uzrādīt pēc nominālvērtības (ECB/2004/21; OV L 371, 18.12.2004., 42. lpp.). Nominālvērtība nozīmē pamatsummas apjomu, kas parādniekam saskaņā ar līgumsaistībām jāatmaksā kreditoram. Šis grozījums bija nepieciešams, jo Padomes 1986. gada 8. decembra Direktīvā 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem veikti grozījumi (OV L 372, 31.12.1986., 1. lpp.), lai noteiktus finanšu instrumentus varētu novērtēt pēc patiesās vērtības.”
(14) Tādējādi, piemēram, ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem (V likviditātes kategorija), ko novērtē, izmantojot teorētisku cenu, vispirms tiek piemērots novērtējuma pazeminājums 5 % apjomā, bet pēc tam – novērtējuma diskonts 12 % apjomā. Tas atbilst kopējam diskontam 16,4 % apjomā.”;
Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2011; Atcelts ar 32011O0014