Nieuw risicobeheersingskader met betrekking tot beleenbare activa
In de context van de periodieke evaluatie van het risicobeheersingskader met betrekking tot beleenbare activa voor gebruik bij krediettransacties van het Eurosysteem (intraday-liquiditeitsverschaffing en monetaire-beleidstransacties) heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten tot de navolgende wijzigingen van het risicobeheersingskader:
- Activa opgenomen op Lijst 1 worden nader ingedeeld in vier liquiditeitscategorieën, aan elk waarvan een eigen schema van surpluspercentages wordt toegekend.
- De looptijdsegmenten van de surpluspercentages in deze schema's worden zodanig gekozen dat tussen de segmenten een gelijkmatige verdeling naar uitstaand volume wordt verkregen.
- De toepassing van initiële marges bij transacties met wederinkoop wordt afgeschaft en margestortingspunten worden verlaagd.
- Teneinde de samenhang tussen de nieuwe surpluspercentage-schema's voor beleenbare activa op Lijst 1 en die voor beleenbare activa op Lijst 2 te garanderen, worden laatstgenoemde eveneens aangepast, rekening houdend met de afschaffing van de initiële marges en met de nieuwe looptijdsegmenten.
Het document 'Wijzigingen in het risicobheersingskader voor beleenbare activa op Lijst 1 en Lijst 2' bevat een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen in het risicobeheersingskader [Publications].
De Raad van Bestuur heeft besloten tegenpartijen op de hoogte te stellen van genoemde veranderingen in het risicobeheersingskader voor activa op Lijst 1 en Lijst 2. Deze zullen van kracht worden na implementatie door de nationale centrale banken, hetgeen wordt voorzien voor het eerste kwartaal van 2004.
Europese Centrale Bank
Directoraat-generaal Communicatie
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Duitsland
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.
Contactpersonen voor de media