- Il-banek se jkunu mistennija jkopru n-nuqqas ta' kapital fi żmien sitta sa disa' xhur wara l-pubblikazzjoni tar-rizultati tal-valutazzjoni komprensiva.
- Nuqqas ta' kapital ġej mill-analiżi tal-kwalità tal-assi u x-xenarju bażi tat-test tal-istress għandu jiġi kopert permezz ta' strumenti tal-kapital tal-Grad 1 ta' Ishma Komuni (CET1).
- Nuqqas ta' kapital ġej minn xenarju negattiv jista' jiġi kopert b'mod ieħor, iżda l-użu ta' strumenti ta' kapital konvertibbli hu soġġett għal limiti maħsuba biex isostnu l-użu ta' strumenti b'livell ogħla ta' attivazzjoni tal-mekkaniżmi li jassorbu t-telf (higher triggers). L-istrumenti b'livell ta' attivazzjoni ta' 7% CET1 jew ogħla jikkwalifikaw biex ikopru n-nuqqas sa 1% tal-RWA ġenerali.
- Ir-riżultat tal-analiżi tal-kwalità tal-assi se jinfluwenza r-riżultati ta' banek sinifikanti li jieħdu sehem fl-eżerċizzju tat-test tal-istress tal-ABE. Il-kombinazzjoni taż-żmien meta ssir l-analiżi tal-kwalità tal-assi u meta jsir it-test tal-istress li jħares 'l quddiem hi l-aqwa komponent tal-valutazzjoni komprensiva.
Illum il-BĊE informa lill-banek kif għandu jiġi indirizzat in-nuqqas ta' kapital wara li ssir il-valutazzjoni komprensiva. Din id-dikjarazzjoni qed issir wara l-pubblikazzjoni tal-lum tal-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE) tal-metodoloġija u x-xenarji għat-test tal-istress fl-UE kollha. Flimkien mal-analiżi tal-kwalità tal-assi, it-test tal-istress hu komponent strutturali ewlieni tal-valutazzjoni komprensiva. Il-BĊE kkollabora mill-qrib mal-ABE dwar il-metodoloġija tat-test tal-istress u mal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS) li pproduċa x-xenarju negattiv. Ix-xenarju tal-linja bażi ġie prodott mill-Kummissjoni Ewropea. Il-BĊE se jippubblika r-riżultati tal-valutazzjoni komprensiva f'Ottubru 2014, qabel ma jieħu f'idejh il-kompiti superviżorji tiegħu fi ħdan il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU).
Se jkun mistenni li nuqqas ta' kapital jiġi kopert fi żmien sitt xhur fil-każ ta' nuqqas identifikat waqt l-analiżi tal-kwalità tal-assi (AQR) jew ix-xenarju tat-test tal-istress tal-linja bażi, u fi żmien disa' xhur għal nuqqas identifikat fix-xenarju negattiv tat-test tal-istress. Miżuri ta' rikapitalizzazzjoni biex ikopru nuqqas identifikat għandhom jiddependu minn strumenti ta' kapital tal-ogħla kwalità, sakemm in-nuqqas ma jiċċekkinx b'mezzi oħra.
Vitor Constâncio, Viċi-President tal-BĊE, qal: Qabel ma jitfaċċaw xi nuqqsijiet, il-banek għandhom jibdew iqisu mil-liema sorsi privati jista' jinġabar kapital bħala riżultat ta' dan l-eżerċizzju u jippjanaw f'dan is-sens, waqt li jqisu li l-pjanijiet dwar il-kapital li se jkollhom jippreżentaw jistgħu jinkludu qligħ miżmum, ħlas ta' bonusijiet imnaqqsa, ħruġ ġdid ta' ishma komuni, kapital kontinġenti sod kif xieraq u bejgħ ta' assi magħżula bi prezzijiet tas-suq.”
Il-BĊE informa lill-banek ukoll dwar ir-restrizzjonijiet speċifiċi fuq l-istrumenti tal-kapital li jistgħu ikunu eliġibbli biex jindirizzaw nuqqas ġej mill-valutazzjoni komprensiva. Nuqqas identifikat mill-AQR u x-xenarju bażi tat-test tal-istress għandu jiġi kopert biss permezz ta' strumenti tal-kapital tal-Grad 1 ta' Ishma Komuni (CET1). L-użu ta' strumenti tal-kapital Addizzjonali tal-Grad 1 (AT1) biex ikopri nuqqas ġej mix-xenarju negattiv tat-test tal-istress hu limitat, skont il-punt ta' attivazzjoni tal-konverżjoni jew tat-tnaqqis fil-valur. Dan hu maħsub biex jiżġura fokus fuq elementi ta' kapital ta' kwalità tajba u biex isostni l-użu ta' strumenti AT1 b'livell ogħla ta' attivazzjoni jekk ikunu inklużi fil-kopertura tan-nuqqas ta' kapital.
L-użu ta' strumenti Addizzjonali tal-Grad 1 hu limitat għal massimu ta' 1% ta' assi ppeżati b'riskju (RWA) ġenerali, soġġett għal ċerti speċifikazzjonijiet:
- strumenti b'livell ta' attivazzjoni taħt 5.5% CET1: 0% tal-RWA ġenerali;
- strumenti b'livell ta' attivazzjoni ta' 5.5% jew ogħla u taħt 6% CET1: sa 0.25% tal-RWA ġenerali;
- strumenti b'livell ta' attivazzjoni ta' 5.5% jew ogħla u taħt 7% CET1: sa 0.5% tal-RWA ġenerali;
- strumenti b'livell ta' attivazzjoni ta' 7% CET1 jew ogħla: sa 1% tal-RWA ġenerali.
Sar ukoll iżjed progress fuq l-AQR. Danièle Nouy, President tal-Bord Superviżorju tal-MSU qalet: “Attività intensiva fuq l-AQR qed tkompli għaddejja kif skedat b'mod parallel mal-eżerċizzju tat-testjar tal-istress, li tinvolvi madwar 6,000 superviżur u awditur. F'dawn l-aħħar ġimgħat, il-proċessi u l-politiki relatati mal-kontabilità tal-banek ġew riveduti u l-informazzjoni rilevanti nġabret għall-għażla ta' kampjuni għall-analiżi tal-fajls tal-kreditu u l-analiżijiet tal-provvediment kollettiv. L-analiżijiet tal-kollateral, tal-provvedimenti u l-espożizzjonijiet bdew u se jitlestew sa tmiem is-sajf. Il-konklużjonijiet tal-AQR se jiġu inkorporati fir-riżultati tat-test tal-istress, karatteristika unika tal-valutazzjoni komprensiva. Din il-karatteristika tfisser titjib li kien nieqes mill-eżerċizzji tat-test tal-istress fuq skala kbira li saru fl-imgħoddi. Wara l-pubblikazzjoni tar-riżultati, il-BĊE se jitlob lill-banek jissottomettu pjanijiet dwar il-kapital b'dettalji li juru kif ikun se jiġi kopert in-nuqqas.”
Għal mistoqsijiet mill-midja, jekk jogħġbok ikkuntattja lil Uta Harnischfeger, tel.: +49 69 1344 6321 jew lil Ronan Sheridan, tel.: +49 69 1344 7416