Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 30 września 2016 roku
Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej
W tygodniu zakończonym 30.09.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zmniejszył się o 0,5 mld EUR w wyniku kwartalnej aktualizacji wyceny oraz sprzedaży złota, w kwocie 12 mln EUR, przez jeden z banków centralnych Eurosystemu na potrzeby wyemitowania monety okolicznościowej.
Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 5,4 mld EUR, do 279,4 mld EUR. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów oraz z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne z Eurosystemu w okresie sprawozdawczym.
Transakcje płynnościowe w USD
Data waluty | Rodzaj transakcji | Kwota wymagalna | Nowa kwota |
29.09.2016 | 7-dniowe transakcje odwracalne zasilające w płynność w USD | 290 mln USD | 6348 mln USD |
Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.
Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 2 mld EUR, do 329,3 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 4 mld EUR, do 1096,3 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 15,6 mld EUR, do 155,4 mld EUR.
Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej
Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 8,7 mld EUR, do 154,5 mld EUR. W środę 28.09.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 43,2 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 38,7 mld EUR.
W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej (LTRO) (pozycja aktywów 5.2) w kwocie 7,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 4,6 mld EUR. Ponadto spłacono przed terminem zapadalności kwotę 11 mld EUR z tytułu pierwszej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO-I), w tym 9,4 mld EUR spłacono dobrowolnie. Dokonano także rozliczenia drugiego przetargu w drugiej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO-II), w kwocie 45,3 mld EUR i z terminem zapadalności 1463 dni.
Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 398 mld EUR (wobec 362,8 mld EUR w poprzednim tygodniu).
Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 14,5 mld EUR, do 1434,8 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.
Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej | Wartość na 30.09.2016 | Różnica wobec 23.09.2016 – zakup | Różnica wobec 23.09.2016 – wykup | Różnica wobec 23.09.2016 – korekty na koniec kwartału |
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych | 15,6 mld EUR | – | – | -0,0 mld EUR |
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych | 7,3 mld EUR | – | – | +0,0 mld EUR |
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych | 194,3 mld EUR | +1,0 mld EUR | – | -0,6 mld EUR |
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami | 20,7 mld EUR | +0,6 mld EUR | -0,2 mld EUR | – |
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw | 29,7 mld EUR | +1,9 mld EUR | – | -0,1 mld EUR |
Program skupu aktywów sektora publicznego | 1061,2 mld EUR | +15,6 mld EUR | – | -4,1 mld EUR |
Program dotyczący rynków papierów wartościowych | 106 mld EUR | – | – | +0,3 mld EUR |
Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro
W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 4,6 mld EUR, do 759,8 mld EUR.
Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału
Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 30.09.2016 wykazano w dodatkowej kolumnie „Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące główne kursy walutowe i cenę złota:
Złoto: 1185,915 EUR za uncję jubilerską
Dolar: 1,1161 USD/EUR
Jen: 113,09 JPY/EUR
Specjalne prawa ciągnienia: 1,2503 EUR/XDR
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
---|---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 412.633 | −12 | −498 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 315.195 | 2.642 | −1.973 | |
2.1 | Należności od MFW | 77.840 | 1.083 | −501 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 237.354 | 1.558 | −1.472 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 33.904 | 4.506 | −211 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 19.572 | 1.829 | −14 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 19.572 | 1.829 | −14 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 552.557 | 26.581 | 0 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 38.740 | −4.438 | 0 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 513.797 | 31.071 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 20 | −52 | 0 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 83.405 | −6.552 | 1 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 1.764.071 | 17.273 | −4.776 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 1.434.785 | 18.968 | −4.484 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 329.286 | −1.695 | −292 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 26.439 | 0 | −38 | |
9 | Pozostałe aktywa | 230.369 | 4.748 | 3.238 | |
Aktywa razem | 3.438.145 | 51.014 | −4.271 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
---|---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.096.255 | 4.044 | 0 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 1.157.891 | 30.695 | 0 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 759.817 | −4.578 | 0 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 398.016 | 35.226 | 0 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 58 | 47 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 3.804 | −56 | 0 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 260.956 | −12.599 | 0 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 155.392 | −15.620 | 0 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 105.564 | 3.021 | 0 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 122.847 | 29.427 | −4 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.789 | −95 | −25 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 8.756 | −10 | 4 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 8.756 | −10 | 4 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 58.132 | 0 | −354 | |
10 | Pozostałe pasywa | 207.335 | −391 | −1.515 | |
11 | Różnice z wyceny | 418.546 | 0 | −2.377 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 100.835 | 0 | 0 | |
Pasywa razem | 3.438.145 | 51.014 | −4.271 |
Europejski Bank Centralny
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Niemcy
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.
Kontakt z mediami